朱小黃：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與前瞻

       時(shí)  間：2007年5月29日
       地  點(diǎn)：圖配樓報(bào)告廳
       主講人：朱小黃
            中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)官
       主持人：郭鋒
            中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)

      主持人：各位同學(xué)大家晚上好！今天我們法學(xué)院和金融學(xué)院非常榮幸請(qǐng)到的中國(guó)建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官朱小黃先生光臨我們學(xué)校，給大家做一個(gè)關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面的學(xué)術(shù)報(bào)告。朱小黃先生長(zhǎng)期在商業(yè)銀行工作，大家看了他的簡(jiǎn)歷不用我多做介紹。自從大學(xué)畢業(yè)以后一直在建設(shè)銀行工作，而且在有關(guān)分行比如像遼寧分行、廣東分行做過(guò)行長(zhǎng)，在建設(shè)銀行總行好幾個(gè)部門都當(dāng)過(guò)總經(jīng)理。建行2005年底成功上市之后，率先借鑒國(guó)外商業(yè)銀行管理機(jī)制，在國(guó)內(nèi)設(shè)立了首席風(fēng)險(xiǎn)官的制度。朱小黃是建行的首任，到目前為止是唯一首席風(fēng)險(xiǎn)官。在建行風(fēng)險(xiǎn)管理方面做了大量卓有成效的開拓創(chuàng)新一些工作。大家知道像其他商業(yè)銀行也有一些風(fēng)險(xiǎn)管理，包括中國(guó)銀行還有工商銀行這些都在做，但據(jù)我了解像中國(guó)銀行以前首席風(fēng)險(xiǎn)官?gòu)膰?guó)外引進(jìn)來(lái)，后來(lái)干不下去了。這里體現(xiàn)了中國(guó)特有風(fēng)險(xiǎn)管理文化，可能要把國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和中國(guó)本土文化，甚至我們商業(yè)銀行現(xiàn)狀要結(jié)合起來(lái)。所以在這方面朱小黃先生有很多體會(huì)和獨(dú)特的思考。朱小黃在各方面他本身是學(xué)財(cái)務(wù)，后來(lái)學(xué)金融學(xué)方面專業(yè)，還有在北大讀了法律專業(yè)，他既懂金融又懂法律，應(yīng)該說(shuō)是真正具有復(fù)合型知識(shí)結(jié)構(gòu)高級(jí)人才，而且取得了博士的學(xué)位。所以我相信今天朱小黃博士會(huì)給我們帶來(lái)全新風(fēng)險(xiǎn)管理文化方面的知識(shí)介紹和經(jīng)驗(yàn)的傳授。我們?cè)谧饕莵?lái)自法學(xué)院和金融學(xué)院的學(xué)生，我想大家聽(tīng)完朱首席風(fēng)險(xiǎn)官講座以后，還可以提問(wèn)。比如講一個(gè)多小時(shí)，最后留半個(gè)小時(shí)可以提問(wèn)，這些都可以。下面讓我們以熱烈的掌聲歡迎朱小黃博士做講座！

      朱小黃：很高興有機(jī)會(huì)來(lái)跟學(xué)院學(xué)生交流，受郭峰院長(zhǎng)邀請(qǐng)，必須要來(lái)，但是說(shuō)實(shí)在的我工作比較忙，沒(méi)有系統(tǒng)地準(zhǔn)備講些什么。而且很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)跟大學(xué)學(xué)生接觸過(guò)了，也不知道大家需要什么，所以我只是想借這個(gè)機(jī)會(huì)，我也學(xué)過(guò)法律，法學(xué)院跟金融學(xué)院都跟我所從事的工作，包括我所的經(jīng)歷都有一些關(guān)聯(lián)。我做過(guò)法律方面的工作，從金融方面，我從事過(guò)多年金融管理工作，也有很多共性的地方。
       到底要跟大家講一些什么東西，我也不是很有把握。總的還是想跟各位介紹一下我們現(xiàn)在金融領(lǐng)域里面風(fēng)險(xiǎn)管理方面的一些情況和現(xiàn)狀和文化，我隨意地說(shuō)一說(shuō)，中間有一些問(wèn)題說(shuō)來(lái)話長(zhǎng)。
      法律問(wèn)題跟風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題還有很深關(guān)聯(lián)度，我在北京大學(xué)學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)，從經(jīng)濟(jì)生活里面考慮問(wèn)題。實(shí)際上我們還是要從實(shí)務(wù)里面研究一些規(guī)則。從整個(gè)治理角度講，法律也是治理風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。我愿意有機(jī)會(huì)說(shuō)一些經(jīng)驗(yàn)和想法。現(xiàn)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題非常復(fù)雜，我在座有學(xué)法律。現(xiàn)在我講到關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。
      我先講關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和法律上一些關(guān)系，有一些問(wèn)題即使學(xué)法律的人也值得思考、值得研究。二十年以前我在北京大學(xué)學(xué)法律，從二十多年以前國(guó)家有六五普發(fā)計(jì)劃，我覺(jué)得社會(huì)管理層面上的人對(duì)法律了解還是非常有限，法律知識(shí)結(jié)構(gòu)上非常復(fù)雜，有哲學(xué)、有文史方面，社會(huì)思考層次上比較重。要按普通人理解法律的精神也是一件很困難的事情。風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題給法律所帶來(lái)的思考很深刻，所需要的知識(shí)結(jié)構(gòu)和所需要的管理技術(shù)也更復(fù)雜。我相信也需要用普及法律精神來(lái)普及風(fēng)險(xiǎn)方面的知識(shí)，可能大眾至少是從事經(jīng)濟(jì)工作的精英能夠理解法律風(fēng)險(xiǎn)管理原則。沒(méi)有在銀行工作的人，可能也很難理解風(fēng)險(xiǎn)管理的目的，以及為什么我把它講得這么嚴(yán)重，風(fēng)險(xiǎn)管理也是很深?yuàn)W的一些思想。后面我會(huì)講到一些問(wèn)題。
      當(dāng)然正好今天是法律方面的人才，學(xué)金融的這些人才坐在一塊。我想也有必要說(shuō)一說(shuō)，我們社會(huì)形態(tài)到今天為止，風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題越來(lái)越成為我們現(xiàn)實(shí)生活中，每天所必須面對(duì)的一些問(wèn)題。從風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)看，現(xiàn)在的社會(huì)，如果是有這個(gè)專業(yè)的人，讀過(guò)這方面的一些書籍，現(xiàn)在社會(huì)實(shí)際上是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)，我們?nèi)粘Ｉ町?dāng)中處理很多事情，實(shí)際上是在做一些不確定性的分析管理和決策，講風(fēng)險(xiǎn)管理就是不確定性。因?yàn)橛羞@么一個(gè)不確定性的現(xiàn)象，比如說(shuō)火災(zāi)，這也是風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，包括自然、社會(huì)都有很多不確定性。因此導(dǎo)致了社會(huì)治理方式的選擇。社會(huì)治理方式選擇我們可以從很多方式來(lái)觀察，比如說(shuō)國(guó)家治理，有民主的方式，有君主立憲的方式，也有專制和獨(dú)裁的方式，背后是對(duì)待社會(huì)不確定性，和對(duì)社會(huì)預(yù)期的觀察。因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)，所以一個(gè)國(guó)家需要一定治理模式，一個(gè)企業(yè)也需要一定治理模式。國(guó)家在治理風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題上，采取多種不同治理模式會(huì)帶來(lái)不同法律體系，實(shí)際上要建立一定秩序，秩序是我們治理一個(gè)社會(huì)的基本方法。對(duì)企業(yè)來(lái)講，也要通過(guò)建立不同治理結(jié)構(gòu)，不同管理方法和工具的選擇來(lái)解決我們業(yè)務(wù)當(dāng)中，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行當(dāng)中不確定的一些問(wèn)題。當(dāng)然這些問(wèn)題也并不可怕，無(wú)論學(xué)法律也好，學(xué)經(jīng)濟(jì)也好，我認(rèn)為這些問(wèn)題都是最根本社會(huì)問(wèn)題之一，就是社會(huì)不確定性問(wèn)題。不確定性也不是可怕的事情，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不是什么可怕的事情，風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上按我的說(shuō)法，應(yīng)該是人類社會(huì)的財(cái)富。正面的研究和議論，不是這個(gè)場(chǎng)合所能講的。但是我會(huì)舉一些例子和大家說(shuō)一說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)財(cái)富表現(xiàn)實(shí)際上很豐富。
      大家知道我們有很多產(chǎn)業(yè)是因?yàn)椴淮_定性和風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的。消防解決很多人就業(yè)問(wèn)題，氣象解決大自然一些問(wèn)題，我們還有很多其他的銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)大家很清楚很明白，是建立在不確定性損失待遇基礎(chǔ)上產(chǎn)生的。所以類似這樣可以隨處舉出幾十個(gè)。實(shí)際上風(fēng)險(xiǎn)是社會(huì)財(cái)富，是物質(zhì)財(cái)富構(gòu)成之一。當(dāng)然在精神財(cái)富上，我認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)精神財(cái)富也很豐富。我們有很多文化的積淀，有很多現(xiàn)在各種學(xué)問(wèn)，包括大家學(xué)的金融學(xué)，包括保險(xiǎn)學(xué)這些學(xué)問(wèn)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于人類社會(huì)來(lái)講一方面是帶來(lái)的損害，由于這些損害實(shí)際上也給我們開普了一個(gè)物質(zhì)和精神財(cái)富領(lǐng)域，對(duì)于我們銀行來(lái)講，在面臨風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題上，過(guò)去我們走過(guò)很多彎路，對(duì)社會(huì)認(rèn)識(shí)比較浮淺的時(shí)候，在中國(guó)銀行發(fā)展史上吃了很多虧，所以直觀把風(fēng)險(xiǎn)在受損害情況下，在思維方式上是排斥性的，總覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)是不好的東西。因此我們過(guò)去采取很多過(guò)激的辦法，在中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷幾個(gè)階段，全世界也差不多。在中國(guó)上世紀(jì)八十年代以前，中國(guó)雖然有銀行，但是更多還不是市場(chǎng)，更多是存貸匯，學(xué)過(guò)共和國(guó)金融史應(yīng)該知道，改革開放以前大概是在上世紀(jì)八十年代以前，這時(shí)候銀行不談風(fēng)險(xiǎn)。八十年代、九十年代以后，這個(gè)階段我們銀行陡然發(fā)達(dá)，同時(shí)發(fā)生很多問(wèn)題。大家可能知道全社會(huì)的問(wèn)題不說(shuō)，就金融機(jī)構(gòu)而言，上世紀(jì)八十年代、九十年代同樣出現(xiàn)了一些浪潮，跟社會(huì)上一些浪潮一樣，我們改革開放二三十年來(lái)以來(lái)，我們?cè)?jīng)出現(xiàn)一些文化風(fēng)潮，比如說(shuō)轉(zhuǎn)呼拉圈、甩手操，最后法輪功這樣的東西。八十年代的時(shí)候辦公司，九十年代炒房地產(chǎn)。到了九十年代末的時(shí)候，惡性規(guī)模膨脹，大量的不良貸款。因此這些教訓(xùn)從九十年代后期開始，大家可能記得朱鎔基當(dāng)總理的時(shí)候下去做金融整頓，是想消化我們已經(jīng)有的金融風(fēng)險(xiǎn)，因此采取一些過(guò)激的措施。過(guò)激到什么程度？大概在五年以前，我們有的監(jiān)管部門或者商業(yè)銀行提出來(lái)要實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。回過(guò)頭來(lái)我們現(xiàn)在來(lái)看這些問(wèn)題，出了很多問(wèn)題然后再治理。今天我們用一些比較正規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式來(lái)處理銀行風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)我們過(guò)去做得太過(guò)了，矯枉過(guò)正，但是當(dāng)時(shí)出現(xiàn)了那么多問(wèn)題，當(dāng)然一些治理性的辦法也是必要的。到現(xiàn)在來(lái)看回歸到常態(tài)的管理上來(lái)，因此我們現(xiàn)在采取風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)手段、方法、要求，實(shí)際上跟以前不一樣。至少零風(fēng)險(xiǎn)概念是不行。比較極端的是，一方面要求商業(yè)銀行零風(fēng)險(xiǎn)，另一方面出現(xiàn)問(wèn)題的人，追究責(zé)任要實(shí)行通知制，連訴訟時(shí)效都沒(méi)有了。學(xué)刑法的人知道，不同的罪名下訴訟時(shí)效還是有規(guī)定的。違規(guī)做了不良資產(chǎn)要終身追究，這些東西都是治理性的措施，要求零風(fēng)險(xiǎn)就過(guò)了。實(shí)際上風(fēng)險(xiǎn)管理本質(zhì)是平衡收益風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。我們一般在商務(wù)上會(huì)知道，一般的概念是風(fēng)險(xiǎn)大的收益高，風(fēng)險(xiǎn)低的收益差。實(shí)際上背后要解決的問(wèn)題是，怎么樣實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡。
      因此，我們用現(xiàn)代眼光看現(xiàn)代銀行的時(shí)候，跟我們大家在教科書里面，或者現(xiàn)在的教師，現(xiàn)在這一批大學(xué)老師，他腦子里裝的更多是銀行比較亂的地方，我相信灌輸給學(xué)生一些案例，一些不好的東西留下很深的印象，實(shí)際上不是這樣。因此從風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)到治理，到對(duì)秩序的要求和法律制度的設(shè)計(jì)，本質(zhì)上都是我們做國(guó)家和企業(yè)治理一些措施，本質(zhì)上是一樣的。
      現(xiàn)在商業(yè)銀行管理，我作為建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官，實(shí)際上也很頭疼。我們要把國(guó)外最先進(jìn)理念做好工具，放到國(guó)內(nèi)平臺(tái)上能夠運(yùn)行，這是一件很困難的事情，對(duì)于我們的系統(tǒng)，對(duì)于我們銀行金融過(guò)程當(dāng)中，對(duì)于我個(gè)人來(lái)講都是非常困難的一件事情。
      我講我們現(xiàn)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理幾方面的問(wèn)題，整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理非常復(fù)雜，我想從這幾個(gè)問(wèn)題可以給大家留下一個(gè)印象。
      第一，關(guān)于現(xiàn)在商業(yè)銀行不良資產(chǎn)雙降的問(wèn)題，這是現(xiàn)在銀行面臨很大的問(wèn)題。所謂雙降就是不良資產(chǎn)余額和不良率，大概從五年以前監(jiān)管部門要求每年要下降，我們建設(shè)銀行在上市之前，2004年上市，在上市之前不良率在15%左右。上市之間把不良資產(chǎn)做了一些剝離，成立了建銀投資公司，把我們歷史上形成不良資產(chǎn)撥給了建銀投資公司，在撥給它之前，大概在2000年的時(shí)候，整個(gè)金融改革為了防范系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是很大的問(wèn)題，國(guó)家成立了四家大的資產(chǎn)管理公司，整個(gè)剝離兩萬(wàn)億不良資產(chǎn)。我們建設(shè)銀行撥給信達(dá)公司2500億不良資產(chǎn)，到了上市的時(shí)候，第一次剝離完了之后，不良率從25%變成15%左右。第二次上市的時(shí)候剝離了一次，給了健圖公司，大概撥了一千多億。這樣下來(lái)我們不良率成了5%左右。現(xiàn)在監(jiān)管部門還要我們雙降，從5%到了2005年是4.1%，到了2005年我們是3.84%，2006年年底不良率是3.29%，每年都要下降。我剛才講剝離幾千億之后，2005年的時(shí)候，我們還有一千來(lái)億。去年下降到940億。今年還要下降。不良資產(chǎn)下降幅度每年要有一定幅度，這可能跟我們經(jīng)營(yíng)和管理帶來(lái)一些問(wèn)題，我們現(xiàn)在希望國(guó)際上其他先進(jìn)銀行一樣，能夠處在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中，現(xiàn)在不斷地下降，因?yàn)檫@種行政壓力完成不能實(shí)現(xiàn)雙降，監(jiān)管部門放不過(guò)你。那怎么辦？每年就采取措施雙降。如果是太急了，風(fēng)險(xiǎn)管理一個(gè)原則，真實(shí)性是一個(gè)基本的原則。又會(huì)跟真實(shí)性發(fā)生沖突，因?yàn)榭己酥笜?biāo)下去，分支機(jī)構(gòu)就會(huì)搞一些很難想象的辦法，來(lái)完成雙降運(yùn)動(dòng)。監(jiān)管部門仍然是強(qiáng)調(diào)要雙降，我就講了很多道理，因?yàn)槲覀兩虡I(yè)銀行應(yīng)該承受一定風(fēng)險(xiǎn)，一定規(guī)模下總有一定不良資產(chǎn)，這是正常的。銀監(jiān)會(huì)的理由是說(shuō)，現(xiàn)在跟國(guó)有銀行先進(jìn)水平都在2%以下的不良率，跟這還有一定差距，所以還應(yīng)該繼續(xù)下降。我們現(xiàn)在3.29%到1季度末我們到了3.26%，還可以下降。這背后雙降要求，給商業(yè)銀行造成壓力，背后也有需要澄清的道理。認(rèn)為現(xiàn)在銀行不行，為什么？現(xiàn)在管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力各方面，積累了大量的不良資產(chǎn)，大量不良資產(chǎn)都是銀行這些人搞出來(lái)的，現(xiàn)在有責(zé)任把它消化掉，要自己承擔(dān)。實(shí)際這個(gè)說(shuō)法也不對(duì)，因?yàn)椴荒苷f(shuō)絕對(duì)不對(duì)，我們銀行管理能力和水平跟國(guó)外銀行比確實(shí)還有一些差距，包括技術(shù)上都有一定差距。但是過(guò)去不良資產(chǎn)有很大一部分是環(huán)境造成的，利潤(rùn)地方政府的干預(yù)，我們做過(guò)一些測(cè)算，政府干預(yù)所造成整個(gè)不良資產(chǎn)占大部分，百分之六七十，當(dāng)然也有房地產(chǎn)這樣那樣的事，造成有很多不良資產(chǎn)。主要還是與體制上，因?yàn)檫^(guò)去銀行扮演的角色，是政府全資國(guó)有銀行，是政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)和動(dòng)力，所以承擔(dān)了一些后果。
      還有一個(gè)問(wèn)題，這些不良資產(chǎn)積累，跟我們現(xiàn)在金融環(huán)境也有關(guān)系，我們核銷不行。財(cái)政對(duì)銀行利潤(rùn)壓力非常大，我們?cè)谪?cái)富上撥備覆蓋率要達(dá)到比較充足的程度。我們?cè)谏鲜兄皳軅涓采w率只有不到60%，扛風(fēng)險(xiǎn)的能力根本不夠，對(duì)預(yù)期損失所備用消化資金根本就不夠。我們撥備能力現(xiàn)在很充分了。但是我們核銷渠道不通，現(xiàn)在財(cái)政部的規(guī)定，盡管社會(huì)上一些誤解認(rèn)為現(xiàn)在銀行上市了，財(cái)政審計(jì)都管不到你，實(shí)際上國(guó)有控股公司所有管理規(guī)則跟過(guò)去也差不多，財(cái)政部的規(guī)定，由傳統(tǒng)四條現(xiàn)在變成七八條，基本的原則是公司客戶，就是法人客戶如果要核銷的話，自然人要核銷必須要死亡，我們既然要核銷也要經(jīng)過(guò)大量訴訟，然后得到法院判決才能核銷，所以核銷能力非常差和弱。不能核銷積累不良資產(chǎn)掛在賬上，現(xiàn)在有積分，后三位是不良資產(chǎn)，最后是損失類，損失類要核銷，現(xiàn)在不核銷就掛在賬上，核銷不動(dòng)。長(zhǎng)期來(lái)看積累大量的風(fēng)險(xiǎn)，不能消化。因此你要想雙降下去也很困難。當(dāng)然前幾年雙降有合理性，歷史上積累下來(lái)不良資產(chǎn)比較多，剝離出來(lái)好幾千億走了，剩下不良資產(chǎn)仍然還有很大一塊。像我們的一千多億可以大量采取各種各樣辦法，塊頭比較大，減肥余地也就大，比較胖的人才能減肥，瘦的人再減也減不了。前幾年我們還可以做一些工作，到現(xiàn)在為止再繼續(xù)降下去，剩下都是皮包骨頭，有一些小姑娘一樣，都已經(jīng)皮包骨頭還要減肥，這比較困難了，這是體制上不合理造成的問(wèn)題。
      我們現(xiàn)在比較現(xiàn)實(shí)的壓力，就是怎么樣能夠有效地處置掉不良資產(chǎn)，控制住新的投放質(zhì)量。建設(shè)銀行我們?cè)谛刨J風(fēng)險(xiǎn)控制上，現(xiàn)在實(shí)行的是跟其他銀行不一樣的制度，商業(yè)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)三大塊，一塊是信用風(fēng)險(xiǎn)，還有一塊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還有一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)。我們要淡化行政管理人員，由專職審批人進(jìn)行專業(yè)審批投票。我們現(xiàn)在設(shè)的總行有二十多個(gè)專職審批人，每一個(gè)貸款有五個(gè)審批人進(jìn)行審批，這五個(gè)有兩票不同意，那這個(gè)貸款就不能做了。現(xiàn)在對(duì)新的不良資產(chǎn)控制還是卓有成效。我們從1999年以后，建立專職審批人制度，到現(xiàn)在為止貸款質(zhì)量還沒(méi)有超過(guò)2%，應(yīng)該說(shuō)還是達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。但是歷史上還有很多問(wèn)題我們還做不了。這是商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，未來(lái)在座想進(jìn)入銀行工作，首先要熟悉雙降這個(gè)詞匯，也許到明年監(jiān)管部門會(huì)放松這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，讓我們回歸到一個(gè)正常經(jīng)營(yíng)的概念上。我們建設(shè)銀行對(duì)內(nèi)采取還是比較理性的辦法，分三類，一類是已經(jīng)到2.5%以下，我們?cè)试S不良率和不良額度允許自然浮動(dòng)，因?yàn)橐粋€(gè)銀行就是金融風(fēng)險(xiǎn)，不可能銀行所有貸款都不出問(wèn)題，規(guī)模到一定時(shí)候，總有貸款有問(wèn)題，所以不良率到2.5%以下，我們?cè)试S它有一定自然波動(dòng)。不良率在我們平均線，比如3.26是平均線，在平均線水平上，允許它波動(dòng)穩(wěn)定，一定要讓它維持住。我們現(xiàn)在最多是7%的分行，像這些行必須要下降，通過(guò)這樣一個(gè)模式來(lái)實(shí)現(xiàn)總體上不良信用控制，這是一個(gè)概念跟大家介紹一下。當(dāng)然現(xiàn)在銀監(jiān)會(huì)除了信貸雙降之外，還有案件管理方面也有要求，也要求三下降，這是當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理很大的問(wèn)題。
      第二，關(guān)于新資本協(xié)議實(shí)施問(wèn)題，這也是當(dāng)前銀行大家比較關(guān)心的問(wèn)題。2004年稿子最后對(duì)下來(lái)，新資本協(xié)議，巴塞爾協(xié)議經(jīng)過(guò)若干年醞釀和不斷修改完成，到現(xiàn)在為止形成商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架。大家可能1988年的時(shí)候，巴塞爾協(xié)議是最現(xiàn)出來(lái)，是以信用風(fēng)險(xiǎn)控制為主，它的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)基本上是跟信貸資產(chǎn)掛鉤，資本充足率的要求和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)分配，主要控制對(duì)象和約束對(duì)象就是信用風(fēng)險(xiǎn)，后來(lái)巴塞爾協(xié)議實(shí)行過(guò)程當(dāng)中，感覺(jué)到不完全，不能夠把所有風(fēng)險(xiǎn)帶進(jìn)來(lái)，后來(lái)把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容加進(jìn)來(lái)，2004年的版本形成三大板塊。現(xiàn)在巴塞爾有三大支柱，資本充足率，有效監(jiān)管三大支柱，有三大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，前面介紹對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制和操作風(fēng)險(xiǎn)的控制，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)事比較復(fù)雜，三言兩語(yǔ)講不清楚，我們建設(shè)銀行把風(fēng)險(xiǎn)體制理順。我們靠什么控制？首先是數(shù)學(xué)模型，然后一個(gè)基本低風(fēng)險(xiǎn)策略。什么是低風(fēng)險(xiǎn)策略，我們以現(xiàn)在商業(yè)銀行，特別是像國(guó)有控股大銀行，承擔(dān)不起市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)上的損失和政治上的損失。我們現(xiàn)在銀行高層管理人員，在很大程度上承擔(dān)不起像李慎這樣的大事。低風(fēng)險(xiǎn)低收益，我們大量資金不敢去做外匯買賣上的事情，做得比較少。大量買美國(guó)國(guó)債，買其他西方國(guó)家好一點(diǎn)債券和國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)債券，收入比較穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)基本上可以控制，風(fēng)險(xiǎn)不大，收益也不高。我們也僅僅研究過(guò)，希望冒更大的風(fēng)險(xiǎn)得到更多的收益。但是算來(lái)算去不行，沒(méi)有這個(gè)條件，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理。
      操作風(fēng)險(xiǎn)往來(lái)我們主要還是在案件防范方面。大家可能知道我們銀行出事出得比較多。中國(guó)銀行高山案件大家也知道，前不久我們建設(shè)銀行出了一個(gè)案件在山東。高山這個(gè)案子是搞了十多億，通過(guò)結(jié)算系統(tǒng)把錢搞走。我在廣東當(dāng)行長(zhǎng)的時(shí)候，我們廣東曾經(jīng)出過(guò)很多事，中國(guó)銀行廣東銀行開平，于振東卷走四億多元，這些案子大家記憶猶新。前不久我們農(nóng)業(yè)銀行，我們?cè)谏綎|也覺(jué)得壓力很大，銀監(jiān)會(huì)天天點(diǎn)怎么回事兒，我們?nèi)ゲ檫@個(gè)案子，這個(gè)案子整個(gè)控制過(guò)程都放出來(lái)了，經(jīng)濟(jì)資本這么發(fā)達(dá)，賭博這么多，貂娜這個(gè)案子就是她男朋友買彩票，小姑娘容易癡情就給他找錢，她23歲，也非常可惜，判了七年，銀監(jiān)會(huì)還不滿意，起碼要判20年，如果是國(guó)家公務(wù)員按貪污處理都可以槍斃了，這是一個(gè)案子，我們比較惱火。農(nóng)業(yè)銀行最近在河北邯鄲，開始我們以為是用卡車把錢偷走了，五千多萬(wàn)大概兩噸重，我到金庫(kù)去看過(guò)，一個(gè)人想背一箱子二百萬(wàn)跑很困難，后來(lái)是分多少次搞的，也是因?yàn)橘I彩票。現(xiàn)在資本市場(chǎng)這么發(fā)達(dá)，誘惑太大。我相信在座的學(xué)生也有把錢拿去炒股的，有的也不敢舉手。前幾天大家看到報(bào)紙上寫和尚也去炒股，我們?nèi)ツ曩u基金賣了十幾億，今年一季度賣了六百多億，老頭老太太把自己養(yǎng)老錢都拿出來(lái)了，跑到銀行柜臺(tái)上都買基金，他們說(shuō)管哪種就買吧，現(xiàn)在人都瘋了，這對(duì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理威脅太大。你們都是學(xué)生，涉世不深的這些人，我在下面當(dāng)行長(zhǎng)就出現(xiàn)過(guò)，我在廣東信用卡中心一個(gè)學(xué)生剛畢業(yè)實(shí)習(xí)，三個(gè)月在網(wǎng)上一看，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有點(diǎn)漏洞，馬上運(yùn)作一下弄走十幾萬(wàn)，有漏洞也有痕跡，很快就抓住了，二十歲，一輩子的事。所以既是我們的責(zé)任，當(dāng)然我們防范風(fēng)險(xiǎn)，我們要想辦法不讓大家走這條路，要讓你做不了這些事，年輕人很容易沖動(dòng)也很麻煩。現(xiàn)在犯事的結(jié)構(gòu)越來(lái)越年輕化。現(xiàn)在四十多歲的正部長(zhǎng)，十幾歲的犯罪分子，這都非常厲害。當(dāng)然操作風(fēng)險(xiǎn)我們還是有辦法來(lái)對(duì)付。我過(guò)去主要是管信用風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在做風(fēng)險(xiǎn)管理，建設(shè)銀行把所有案子200件做的一個(gè)技術(shù)性分析，畫了一個(gè)圖把所有部位標(biāo)出來(lái)，研究結(jié)果表明基層結(jié)構(gòu)，大部分都在網(wǎng)點(diǎn)30%，大部分都是在柜臺(tái)。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人是我們最害怕的，這些人弄不好就出問(wèn)題。
      因此我們現(xiàn)在在幾方面做針對(duì)性的調(diào)整，有針對(duì)性質(zhì)里方法。我們要改變業(yè)務(wù)流程，原來(lái)我們一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)就是一個(gè)小銀行，你們看到路邊的一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，可以辦前臺(tái)交易業(yè)務(wù)，同時(shí)也可以有后臺(tái)結(jié)算清算這些事情，包括過(guò)去金庫(kù)，就是整個(gè)小銀行。小銀行放在素質(zhì)不高的人手上，就會(huì)搞出問(wèn)題。所以現(xiàn)在流程上要把后臺(tái)的東西通通集中在一個(gè)城市，把我們網(wǎng)點(diǎn)做成交易平臺(tái)，這樣能夠控制傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。像李慎這樣的情況，實(shí)際上他個(gè)人可以把整個(gè)交易做完，這非常危險(xiǎn)。但是在座有學(xué)金融和法律的，將來(lái)怎么樣防范操作風(fēng)險(xiǎn)這是大的學(xué)問(wèn)，你們誰(shuí)要有什么成果我們可以買，這也是很大的問(wèn)題。當(dāng)然操作風(fēng)險(xiǎn)我們按照巴塞爾協(xié)議的要求，要納入到風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)里面去，要弄起來(lái)準(zhǔn)確性也有一些問(wèn)題。我們現(xiàn)在數(shù)據(jù)積累跟國(guó)外相比還有一定差距，我們收集了所有的數(shù)據(jù)大概到七年左右，但是這個(gè)數(shù)據(jù)不完整。要用預(yù)警系統(tǒng)，來(lái)計(jì)算預(yù)計(jì)數(shù)字還不夠，我們這方面的計(jì)量就三年左右，積累到七年以后，才能說(shuō)各種計(jì)量工具所計(jì)算出來(lái)的損失率比較接近真實(shí)，這也很難的一件事情。我們現(xiàn)在開發(fā)這套軟件，為了實(shí)現(xiàn)巴塞爾協(xié)議要求，也在想一些辦法。除了在信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)方面都要有一套管理方式之外，我們要想通過(guò)計(jì)量，通過(guò)資本，通過(guò)預(yù)期損失計(jì)算跟各個(gè)分行經(jīng)營(yíng)成果掛上鉤，要實(shí)行新的資本方法，要實(shí)行對(duì)客戶計(jì)算損失率基礎(chǔ)上，來(lái)評(píng)價(jià)客戶等級(jí)。實(shí)行巴塞爾協(xié)議，銀監(jiān)會(huì)的要求是2010年我們基本上要達(dá)到一定水平。我們現(xiàn)在想一步做到初級(jí)評(píng)級(jí)法水平，現(xiàn)在軟件開發(fā)花了不少錢在做，我們能力已經(jīng)能夠按行業(yè)計(jì)量水平計(jì)算出來(lái)，然后按照計(jì)量水平制訂行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)限額，比如鐵道行業(yè)，或者是公路，或者是什么樣的行業(yè)，我們對(duì)它整個(gè)計(jì)量損失率，出來(lái)之后能夠得到風(fēng)險(xiǎn)線是多大，所有的貸款不能夠突破風(fēng)險(xiǎn)線，突破風(fēng)險(xiǎn)線意味著我們承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)，意味著損失要加大。通過(guò)這個(gè)計(jì)量來(lái)控制我們對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。下一步我們要對(duì)客戶，對(duì)地區(qū)都在幾個(gè)緯度上來(lái)集散不同地區(qū)，不同客戶損失率，來(lái)計(jì)算他們的風(fēng)險(xiǎn)性，來(lái)控制我們的信用風(fēng)險(xiǎn)。希望能夠通過(guò)這些東西把巴塞爾協(xié)議這種精神灌輸?shù)轿覀冋麄€(gè)運(yùn)行當(dāng)中去。
      當(dāng)然巴塞爾協(xié)議也有它的一些問(wèn)題，我認(rèn)為巴塞爾協(xié)議到現(xiàn)在為止仍然存在它所適用的對(duì)象，它采用基本參數(shù)，模型適用對(duì)象大體上都給國(guó)家的環(huán)境，對(duì)亞洲國(guó)家發(fā)展來(lái)講有一些問(wèn)題。常常會(huì)造成一些什么毛病？我們按照巴塞爾協(xié)議要求所計(jì)量出來(lái)的結(jié)果，我們制訂風(fēng)險(xiǎn)限額跟我們市場(chǎng)部門一對(duì)接的時(shí)候，市場(chǎng)部門說(shuō)你治理這個(gè)東西，按風(fēng)險(xiǎn)限額來(lái)執(zhí)行，我現(xiàn)在基本上做不成，有好多行業(yè)我們感覺(jué)很好，但是要退出，跟實(shí)際差距比較大。我們數(shù)據(jù)積累問(wèn)題也有混環(huán)境問(wèn)題，有很多問(wèn)題還需要研究。巴塞爾協(xié)議吸納了很多情況和因素，但是仍然還是對(duì)歐美國(guó)家參數(shù)用得多，對(duì)發(fā)展中國(guó)家，對(duì)中國(guó)社會(huì)執(zhí)行起來(lái)有困難。現(xiàn)在銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)接受了巴塞爾協(xié)議原則，要求我們?cè)?010年要實(shí)行基本評(píng)級(jí)法，我是比較悲觀，我覺(jué)得有些東西很難。
      我講兩個(gè)例子為什么比較難，在西方國(guó)家核銷不存在問(wèn)題，一出現(xiàn)壞帳就可以解決，但是我們不行，我們財(cái)政部門不同意搞不了。在巴塞爾協(xié)議專門有一個(gè)指導(dǎo)意見(jiàn)，證券化基本功能就是減少信用風(fēng)險(xiǎn)，我們現(xiàn)在有兩萬(wàn)八千億貸款，這風(fēng)險(xiǎn)就很大，所計(jì)量實(shí)際損失就會(huì)大，為了減少它可以把信貸資產(chǎn)賣出去，現(xiàn)在資產(chǎn)市場(chǎng)不錯(cuò)，但是在中國(guó)相關(guān)的法律都沒(méi)有。今年我們想把不良資產(chǎn)賣出去幾十億正在報(bào)批，看來(lái)也很困難。所以巴塞爾協(xié)議所確定一些東西，對(duì)于我們亞洲國(guó)家來(lái)講比較困難和麻煩。我們能不能達(dá)到巴塞爾協(xié)議水平，當(dāng)然有興趣還可以過(guò)細(xì)研究，我今天不可能講很多關(guān)于這方面的問(wèn)題。當(dāng)然我們希望通過(guò)預(yù)警系統(tǒng)，通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本的管理，通過(guò)客戶評(píng)級(jí)的管理，來(lái)實(shí)現(xiàn)巴塞爾協(xié)議基本要求，這是第二個(gè)問(wèn)題。
      第三，我想跟大家講一下，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的問(wèn)題。文化現(xiàn)象我們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題上，我們過(guò)去有很多傳統(tǒng)誤區(qū)，有很多問(wèn)題不從文化根源上來(lái)研究，把它講清楚，可能會(huì)帶來(lái)管理上的一些困難。我講了零風(fēng)險(xiǎn)，這是一個(gè)很基本的文化誤區(qū)，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是可以消滅的，這是很大的一個(gè)問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)是只能夠轉(zhuǎn)移，或者是怎么處置風(fēng)險(xiǎn)，不可能消滅。風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的東西，不同的銀行有不同的文化要求，可能會(huì)得出的結(jié)論不一樣，但是全世界所有的銀行有幾個(gè)基本文化點(diǎn)是統(tǒng)一的，銀行都是保守的，都是謹(jǐn)慎的。當(dāng)然我們講市場(chǎng)條件下，銀行家是坐在辦公室里面談問(wèn)題、談生意，有空去聽(tīng)音樂(lè)會(huì)的，銀行是一個(gè)上流社會(huì)，是一個(gè)穩(wěn)健保守但是比較雅致的地方。我在北京銀行有一次跟他們講話，我們支行行長(zhǎng)是什么形象，替?zhèn)€小平頭，穿個(gè)體恤衫，皮帶來(lái)帶著錢跟客戶在卡拉OK廳前面轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，這個(gè)形象很差。應(yīng)該是西裝革履，頭發(fā)油光的，當(dāng)然我沒(méi)做到，應(yīng)該談吐雅致，它是一個(gè)知識(shí)密集的地方，而不是勞動(dòng)力密集的地方。過(guò)去很粗放發(fā)展的時(shí)候，原來(lái)銀行經(jīng)營(yíng)也有幾個(gè)階段，最早中國(guó)銀行是支付系統(tǒng)，后來(lái)是規(guī)模經(jīng)營(yíng)沖動(dòng)的年代是以規(guī)模為主。那時(shí)候銀行很簡(jiǎn)單，我們從管理上知道，網(wǎng)點(diǎn)撥下去，固定成本已經(jīng)規(guī)定。存款和貸款規(guī)模達(dá)到一定程度就到了一定點(diǎn)，超過(guò)一定規(guī)模就賺錢，我說(shuō)的是在質(zhì)量一定情況下，就按一般管理，到了一定規(guī)模就賺錢。現(xiàn)在不行，現(xiàn)在我們金融是質(zhì)量效益的概念。正因?yàn)樵瓉?lái)規(guī)模的假設(shè)沒(méi)有顧慮到資產(chǎn)質(zhì)量，所以資產(chǎn)質(zhì)量搞得亂七八糟，規(guī)模再大也不賺錢。現(xiàn)在靠什么賺錢？靠處理風(fēng)險(xiǎn)，靠你得到好的客戶。而我們過(guò)去搞規(guī)模的時(shí)候，亂七八糟客戶來(lái)找銀行的人，過(guò)去是銀行不求人，現(xiàn)在是銀行要去找客戶，過(guò)去是客戶找銀行。我們過(guò)去有一個(gè)基本經(jīng)驗(yàn)，找你的肯定是騙你錢，你想找的人家不理你，過(guò)去我在下面當(dāng)行長(zhǎng)，有的人跟我發(fā)牢騷，說(shuō)我們現(xiàn)在不容易，我們約人家客戶，人家不見(jiàn)，我說(shuō)不想見(jiàn)你的正是你千方百計(jì)要見(jiàn)的，那是好客戶，好客戶就牛一點(diǎn)。你要當(dāng)爺爺就到濫客戶那兒當(dāng)，到好客戶那兒就當(dāng)孫子，必須要通過(guò)有效合理的營(yíng)銷得到好的客戶，那些天天請(qǐng)你吃飯的，拉你上歌廳，那是準(zhǔn)備不還錢的。就像我們助學(xué)貸款一樣，我們現(xiàn)在助學(xué)貸款基本上是肉包子打狗有去無(wú)回，這確實(shí)也是一個(gè)問(wèn)題。
    風(fēng)險(xiǎn)文化跟法律文化當(dāng)然有共同之處，法律文化咱們不說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)文化有一些跟常規(guī)的東西相反。例如說(shuō)壞事傳千里，我們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)控制當(dāng)中要學(xué)會(huì)舉一反三，要把已經(jīng)出現(xiàn)的案件和風(fēng)險(xiǎn)實(shí)踐演化成經(jīng)營(yíng)效應(yīng)的成本，這種東西要能起到正面作用才行，因此我們提倡壞事傳千里，出了問(wèn)題不要去辯解，要永于承擔(dān)，而且要廣為通報(bào)和批評(píng)。而且中國(guó)人的問(wèn)題，中國(guó)是家丑不可外揚(yáng)，面子主義，中國(guó)文化體現(xiàn)面子為大，確實(shí)有一些問(wèn)題。對(duì)銀行來(lái)講這不行。我比較反感我們政府官員，經(jīng)常地方一出問(wèn)題，政府官員說(shuō)這個(gè)事有道理，不應(yīng)該是這樣，然后去辯解，實(shí)際上非常惡劣。銀行更不能這么做，出了風(fēng)險(xiǎn)第一是暴露，第二是傳播，第三是整改，要舉一反三要解決問(wèn)題，要從流程和規(guī)則上想辦法，防范這些問(wèn)題。
      我剛才講山東貂娜這個(gè)案子，我們事后核查18個(gè)環(huán)境都皮軟。當(dāng)然除了壞事傳千里這個(gè)問(wèn)題上，我們?cè)谖幕^念上的存在，還有心理學(xué)上的一些基礎(chǔ)和問(wèn)題。我們?cè)瓉?lái)動(dòng)不動(dòng)從思想、道德、品質(zhì)把所有問(wèn)題道德化處理，只要說(shuō)出問(wèn)題就說(shuō)道德敗壞，不認(rèn)真工作之類這些問(wèn)題。其實(shí)這個(gè)案子有18道關(guān)口全部都松懈了，中間也有心理學(xué)上的問(wèn)題。管理疲勞也是很大的文化現(xiàn)象，也需要對(duì)待。什么是管理疲勞？我們每天在重復(fù)同一件事情的時(shí)候，心里上自然有一個(gè)放松的趨向，因?yàn)槊刻熘貜?fù)很枯燥，而每天又沒(méi)出問(wèn)題，出問(wèn)題當(dāng)然是一萬(wàn)之一，我跟郭院長(zhǎng)說(shuō)我們之間很熟悉，他做業(yè)務(wù)我做復(fù)核，日子久了，在我判斷之中我覺(jué)得他不會(huì)把錢拿走，后來(lái)我說(shuō)你自己動(dòng)吧。但是我看到他只是八小時(shí)之內(nèi)的事情，八小時(shí)之外他干什么去了，我也不知道，他和別人有了很復(fù)雜社會(huì)背景，管理疲勞容易造成問(wèn)題。我的對(duì)手如果發(fā)生問(wèn)題，他后面有了別的故事，他就會(huì)利用我的疲勞做他的事情，所以這是很大的問(wèn)題。我們現(xiàn)在通過(guò)建設(shè)銀行來(lái)講，我們也有一個(gè)辦法，我們通過(guò)分析把最大13個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)總結(jié)出來(lái)，然后下到各網(wǎng)點(diǎn)，要求網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理人員經(jīng)常把13個(gè)點(diǎn)掃一遍，不是讓你代替人家干這個(gè)事兒，而是看13個(gè)地方有沒(méi)有問(wèn)題，防范、激活管理，這是管理上的問(wèn)題。另外我們現(xiàn)在管理上，我們還帶了很大的問(wèn)題，中國(guó)地大物博，管理要求很多東西都不一樣，市場(chǎng)情況也不一樣。一個(gè)商業(yè)銀行有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，要統(tǒng)一信貸制度，要統(tǒng)一操作流程，要統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，因此我們有一些分支機(jī)構(gòu)常常喜歡說(shuō)，我這個(gè)地方有特殊性，我這個(gè)地方要怎么著，總是要在統(tǒng)一規(guī)定之外搞出一個(gè)例外，我們總行自己定了14個(gè)文化概念，總行需要統(tǒng)一的東西不承認(rèn)例外，別說(shuō)西藏是少數(shù)民族，否則別辦銀行，要辦就在我行辦。我們過(guò)去有很多東西是遷就落后太多，遷就不好的東西，包括地方另搞一套統(tǒng)一不起來(lái)，出了很多的問(wèn)題。當(dāng)然有的要統(tǒng)一，有的還要給地方處理權(quán)利。我們?cè)跈?quán)利分布上也在做調(diào)整。從去年開始我們把整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)垂直管理，全國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在分行設(shè)總監(jiān)，在二級(jí)分行設(shè)風(fēng)險(xiǎn)主管，這樣垂直管理跟經(jīng)營(yíng)總行分行支行下來(lái)系統(tǒng)，形成橫向約束，在這樣前提下，我們要把權(quán)利下放，讓他有更多處置權(quán)利，通過(guò)這些措施來(lái)解決經(jīng)營(yíng)當(dāng)中的一些矛盾和問(wèn)題。但是不允許例外。當(dāng)然我們十多個(gè)關(guān)鍵詞有很多文化上的要求，文化這個(gè)東西是積累的東西，不能說(shuō)我們建設(shè)銀行愿景是成為最賺錢的銀行，成為服務(wù)最好的銀行，成為員工的職業(yè)生涯最佳的銀行，成為社會(huì)責(zé)任感最強(qiáng)的銀行，這是我們的愿景。
      但是中國(guó)體制大家也知道，一個(gè)是領(lǐng)導(dǎo)人換得快，愿景經(jīng)常被后面人修改。我工作過(guò)的地方，我也有很多的概念，我一走了，人家不講了，或者是人家換個(gè)說(shuō)法我也沒(méi)辦法，就這個(gè)體制，這也是應(yīng)該的，換個(gè)人得按他的說(shuō)法，如果換個(gè)人是一個(gè)教授，我們?cè)妇熬秃靡稽c(diǎn)，換個(gè)人是農(nóng)民就是土豆黃瓜和白菜，這就是體制上的缺陷，但是好的東西總會(huì)流傳，文化是自然流傳。好的東西自然會(huì)留存，文化這個(gè)東西不是哪一個(gè)人靠行政命令能夠解決問(wèn)題，這是文化上的問(wèn)題。我們意思是說(shuō)希望給大家一個(gè)信息，銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理文化是很重要的東西，需要研究，當(dāng)然還有很多其他的問(wèn)題。
      最后我想跟大家講一個(gè)問(wèn)題，銀行需要什么樣的人才，這可能是大家比較關(guān)心的。前面我講雙降問(wèn)題，巴塞爾問(wèn)題，實(shí)際上是簡(jiǎn)單說(shuō)一下商業(yè)銀行在干什么。人在問(wèn)題也是很大的問(wèn)題。我們現(xiàn)在對(duì)于銀行來(lái)講，面臨的問(wèn)題是總量過(guò)剩，跟我們現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟(jì)一樣，現(xiàn)金流過(guò)剩，建設(shè)銀行現(xiàn)在還有36萬(wàn)人，最多40多萬(wàn)人，我曾經(jīng)到國(guó)外出訪的時(shí)候，跟國(guó)外銀行的領(lǐng)導(dǎo)聊起來(lái)，我問(wèn)他們多少人？他說(shuō)三萬(wàn)多人。他問(wèn)我多少人？我說(shuō)說(shuō)出來(lái)嚇你一跳，我們建設(shè)銀行是一支軍隊(duì)，大概有40多萬(wàn)人，他嚇得直哆嗦，按中國(guó)小姑娘說(shuō)話就是哇塞。我們通過(guò)壓縮機(jī)構(gòu)通過(guò)分流，現(xiàn)在還有30多萬(wàn)人，總量仍然是太多。我問(wèn)過(guò)全球化大銀行，資產(chǎn)比我們多十倍，人只有我們十分之一，我們?cè)谛噬蠜](méi)法跟他們比。但是結(jié)構(gòu)又不行，我們說(shuō)句玩笑話，我們多的是人口，缺的是人才，人口過(guò)剩，人才不多，現(xiàn)在是這樣一個(gè)問(wèn)題，跟中國(guó)總體問(wèn)題一樣，人口也是過(guò)剩。三十多萬(wàn)人人確實(shí)不少，但是中間人才缺失還是很缺乏。我們需要什么樣的人才？當(dāng)然他們說(shuō)學(xué)校壞話，我對(duì)中國(guó)教育制度一點(diǎn)都不贊成，對(duì)中國(guó)教育制度也看不上眼也很差，我在中國(guó)讀過(guò)好幾個(gè)大學(xué)，我講過(guò)這樣的邏輯，當(dāng)然這一說(shuō)，你們當(dāng)院長(zhǎng)不一定同意，在中國(guó)教育制度下當(dāng)個(gè)好學(xué)生肯定是不好的學(xué)生，因?yàn)槭裁矗恳驗(yàn)橹贫仁遣缓玫摹Ｔ诓缓玫闹贫认庐?dāng)好學(xué)生，當(dāng)然不是好學(xué)生。當(dāng)然不是說(shuō)個(gè)體好和壞的問(wèn)題，而是說(shuō)中國(guó)教育太灌輸了，沒(méi)有創(chuàng)造性。畢業(yè)之后上機(jī)關(guān)上銀行工作，很少能夠獨(dú)擋一面，很快能有創(chuàng)意做事情。當(dāng)然有大量學(xué)生也有精英，精英不去大機(jī)構(gòu)，有創(chuàng)意的人都自己去干，剩下的太差的我們又不要，估計(jì)進(jìn)來(lái)銀行像我這樣都是中不溜，估計(jì)是這樣，也可能我判斷有問(wèn)題，我看真正精英的一批人，不愿意到機(jī)關(guān)里。當(dāng)然這是講題外話，我們需要大量的人才，知識(shí)結(jié)構(gòu)也是非常重要的，中國(guó)本科教育雖然一方面壓制人的創(chuàng)造性，另一方面給學(xué)生灌輸大量的知識(shí)，不管他懂沒(méi)懂，記是記住了很多東西，這也還很管用，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理里面，要做大量的技術(shù)工作，非要我講銀行需要什么樣的人在，首先應(yīng)該是需要有信譽(yù)的人，首先要有信譽(yù)。我剛才開玩笑講助學(xué)貸款，我們助學(xué)貸款現(xiàn)在全國(guó)助學(xué)貸款從去年年底緊急叫停不讓放了，為什么？到現(xiàn)在為止，都沒(méi)有還款，我相信還是有還款的，可能他們沒(méi)搞明白，但是現(xiàn)在比例太小。在座大學(xué)生，我不知道你們有沒(méi)有借貸款的，我知道有一個(gè)保險(xiǎn)公司處長(zhǎng)，畢業(yè)兩年當(dāng)處長(zhǎng)，一年二三十萬(wàn)，然后很自得地說(shuō)，我終于把幾千塊錢助學(xué)貸款還上了。做銀行有職業(yè)操守，這是很基本的東西，不能見(jiàn)錢就撒不開腿。我們有一個(gè)笑話，說(shuō)一個(gè)人跑到金店里面，直接就拿，然后問(wèn)他為什么這樣，他說(shuō)我進(jìn)來(lái)看到金子看不到人。進(jìn)銀行先到柜臺(tái)，一天點(diǎn)多少萬(wàn)，你順便抽幾張放在抽屜里這肯定不行，首先得有信譽(yù)，當(dāng)然做法律也是一樣。干法律的人見(jiàn)錢就眼開，肯定不是正常的律師。
      我們不能把所有東西都寄托在道德基礎(chǔ)上，把所有都靠大家抵抗誘惑，如果我們國(guó)家有的是錢隨便拿就不用抵抗，但問(wèn)題是社會(huì)有秩序，不可能這樣。所以我們職業(yè)操守，去銀行公司這是一關(guān)。你們不妨經(jīng)常站在有錢的地方鍛煉一下自己，這也很必要，我說(shuō)是說(shuō)笑話，并不是說(shuō)每個(gè)人道德都不行，是到了很多時(shí)候，有很多人并沒(méi)有那么壞，但是操守底線是什么樣。我們現(xiàn)在下一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，講的再多就是對(duì)大學(xué)貸款，我們貸多了。教育部組織了一批人做調(diào)研，調(diào)研完了之后得出的結(jié)論是所有大學(xué)貸款還款危機(jī)，大學(xué)管錢這些人，腦子里裝的不是還錢這個(gè)事兒，他們裝的是我是學(xué)校，我不還錢也行吧，我認(rèn)為這也非常有問(wèn)題，我們現(xiàn)在對(duì)學(xué)校貸款也要控制。對(duì)個(gè)人學(xué)生貸款基本不貸，也希望能夠有一個(gè)好的環(huán)境。希望大家西方國(guó)家水平，這也很難。現(xiàn)在我們貸款就瞎了，已經(jīng)不行了。如果有學(xué)生畢業(yè)以后，老老實(shí)實(shí)地把貸款給還了，我覺(jué)得他一定是中華民族的脊梁，若干年之后把貸款還了，這很不容易。當(dāng)然這是題外話，總的來(lái)講要突破現(xiàn)在的教育局限性，另外要守住一些職業(yè)操守。    
      我們現(xiàn)在從銀行角度來(lái)看，如果將來(lái)你想當(dāng)一個(gè)銀行行長(zhǎng)，從支行行長(zhǎng)做到總行行長(zhǎng)，想做到一個(gè)大的金融家，首先你應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)學(xué)家，然后你還是一個(gè)金融學(xué)家，然后你還是一個(gè)銀行實(shí)務(wù)專家。就風(fēng)險(xiǎn)管理而言，我們現(xiàn)在急需搞計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的人。另外我們說(shuō)法律方面，我們總行有法律部，我們現(xiàn)在法律事務(wù)越來(lái)越多，我們自己也招聘了一批專家，各個(gè)行都有法律系統(tǒng)，也是很需要法律人才。當(dāng)然我說(shuō)什么樣的人對(duì)銀行更有用，未來(lái)我們體制可能會(huì)更多向市場(chǎng)，但是現(xiàn)在更多向大學(xué)去招人，逐步我們會(huì)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)，逐步從市場(chǎng)上找需要的人，我給大家提供一句話，閱歷比學(xué)歷更重要。閱歷就是知識(shí)，學(xué)歷高的人現(xiàn)在多的是，但是能力強(qiáng)的人不多。能力跟閱歷有很大的關(guān)系，你要成為一個(gè)好的律師，法律方面的專家，或者是銀行方面的專家，不要怕下基層，也不要怕到下單位，不要怕到中小城市，閱歷很重要，很多事情沒(méi)干過(guò)，不可能有見(jiàn)識(shí)。就像我本人而言，我總行分行都干了很多，當(dāng)然對(duì)于我來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為如果沒(méi)有豐富的閱歷，現(xiàn)在要處理很多事情都很難，特別銀行問(wèn)題很復(fù)雜，知識(shí)性、技術(shù)性、實(shí)務(wù)性都很強(qiáng)，需要閱歷。我就講這些，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?br>
      朱小黃：感謝朱首席，我在建行里見(jiàn)到他都叫朱首席，感謝首席給我們做務(wù)實(shí)信息量很大的報(bào)告，最后還給我們提出了用人方面的要求。下面還有點(diǎn)時(shí)間，大家可以提幾個(gè)問(wèn)題。
    
      提問(wèn)：我問(wèn)一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，我認(rèn)為建行內(nèi)部人員他們違規(guī)傾向，造成了很大的風(fēng)險(xiǎn)。比如說(shuō)市行的行真他的主觀意向?qū)τ谝慌J款審批起了很大作用，一個(gè)市行行長(zhǎng)和大專院校校長(zhǎng)私交非常好，他就促成這筆貸款，如果他不希望哪筆貸款促成，他表現(xiàn)態(tài)度特別明顯。在這種情況下，這筆貸款沒(méi)有批下來(lái)，這樣從學(xué)校各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，本身不符合條件。但是學(xué)校校長(zhǎng)自己知道，貸款一貸八年，誰(shuí)去還他不管。行長(zhǎng)自己也非常清楚，對(duì)于這種人為因素帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)很大，比如用人制度很不合理，很多是豈有此理的做法，他們能夠做出來(lái)。這種情況下會(huì)出現(xiàn)很多道德危機(jī)，比如出現(xiàn)貂娜這樣的事件，所以我覺(jué)得內(nèi)部人風(fēng)險(xiǎn)隱患很大，希望您談?wù)劇?br>      朱小黃：我們是專職審評(píng)人制度，行政長(zhǎng)官不能干涉這個(gè)過(guò)程，但是行政長(zhǎng)官拿著這些人的烏紗帽，讓他完全不影響也做不到，上面貸款也有信息不對(duì)稱問(wèn)題，想做的事情做得很完善。怎么防范？現(xiàn)在這個(gè)體系所能運(yùn)用工具就是這些，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)之后要處罰，處罰成本比較高，行政長(zhǎng)官如果是干涉貸款，當(dāng)然有間接的方法，想做什么事情可以暗示，可以威脅，完全杜絕這些東西，我們現(xiàn)在也做不到。但是從總的制度設(shè)計(jì)上來(lái)講，基本上現(xiàn)在也很難，因?yàn)槲乙沧鲞^(guò)分行的行長(zhǎng)，我也做過(guò)總行業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)，讓我去干涉我想也很難。因?yàn)橐缮娌皇且粋€(gè)人，要干涉從基層一直報(bào)上來(lái)是整個(gè)體系，把整個(gè)體系瓦解也很難，不排除個(gè)別情況下有這樣的例子。但是一旦出了問(wèn)題，本身不確定性很大。一旦出了問(wèn)題，可能烏紗帽掉了，我們現(xiàn)在的現(xiàn)狀來(lái)看，一般的分支行長(zhǎng)要干特別壞的事，好像還是很少。
      朱小黃：我可以補(bǔ)充一下，朱首席剛才介紹的比較謙虛，實(shí)際上最近這一年多來(lái)，建行風(fēng)險(xiǎn)管理這方面，做得最大一個(gè)貢獻(xiàn)是建立垂直風(fēng)險(xiǎn)管理體系，這剛才時(shí)間關(guān)系朱首席沒(méi)有詳細(xì)介紹，首席風(fēng)險(xiǎn)官就是我們建立垂直風(fēng)險(xiǎn)體系產(chǎn)物，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，二級(jí)分行是風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，再到下面就是風(fēng)險(xiǎn)主管，一筆貸款放出必須有管貸款經(jīng)理和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理平衡作業(yè)，貸款事前審查和管理監(jiān)督，都由風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)主管或者貸款系統(tǒng)經(jīng)理聯(lián)合操作，現(xiàn)在很多貸款如果風(fēng)險(xiǎn)條件經(jīng)理不給你放，這個(gè)制度還很管用。浙江有一個(gè)老板，他說(shuō)他想在上海找一個(gè)建行機(jī)構(gòu)貸五千萬(wàn)，他說(shuō)他有抵押，我說(shuō)既然有抵押，可以幫你介紹一下，我就給建行上海分行行長(zhǎng)打電話，我說(shuō)有一個(gè)認(rèn)識(shí)的人，也算一個(gè)朋友，他想貸款，你可以接待一下，但是你按正規(guī)程序走，看他抵押物是什么，后來(lái)他們就聯(lián)系，安排一個(gè)支行，也把地方考察，因?yàn)橛媒?jīng)營(yíng)權(quán)做抵押在建行沒(méi)有首例，這個(gè)案子就到后來(lái)也沒(méi)辦成。我舉這個(gè)例子就是說(shuō)，并不是說(shuō)這里頭認(rèn)識(shí)一兩個(gè)人，如果沒(méi)有嚴(yán)格按照銀行抵押貸款規(guī)定來(lái)，照樣做不成，誰(shuí)都不會(huì)給你承擔(dān)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，這和五六年以前，當(dāng)時(shí)形成不良資產(chǎn)社會(huì)環(huán)境和銀行內(nèi)部治理環(huán)境完全不一樣，所以確實(shí)是這樣。
      提問(wèn)：您好！我們現(xiàn)在知道質(zhì)押銀行貸款，尤其是建行由于歷史原因，可能高速公路收費(fèi)項(xiàng)目貸款在那里，因?yàn)槟壳皣?guó)家對(duì)于收費(fèi)權(quán)質(zhì)押方面法律法規(guī)不是很健全，建行在這方面如何控制風(fēng)險(xiǎn)？
      朱小黃：因?yàn)楹玫母咚俟罚ㄒ患?jí)公路二級(jí)公路，我們都比較謹(jǐn)慎，現(xiàn)在邊遠(yuǎn)不敢做。收費(fèi)有兩種模式，一種高速公路公司統(tǒng)一收費(fèi)，它拿這個(gè)錢做擔(dān)保，還有直接控制收費(fèi)權(quán)，法律上確實(shí)有一些問(wèn)題，過(guò)去整個(gè)民法系統(tǒng)里找不出一個(gè)根據(jù)，收費(fèi)權(quán)都是民間自己說(shuō)的權(quán)，實(shí)際上我們按照行政法原則，如果有行政審批批準(zhǔn)權(quán)利，而且是有效，那也可以，實(shí)際能力是夠的，如果政府認(rèn)帳也可以，如果按照行政觀念來(lái)看也可以，不確定的東西在哪？正因?yàn)槭切姓缘母鶕?jù)，所以行政上的根據(jù)隨時(shí)可以變，我們有幾個(gè)地方高速公路貸款，政府說(shuō)把收費(fèi)模式改革，一改銀行的錢收不回來(lái)，就得找政府談判，說(shuō)你這個(gè)怎么辦，從整個(gè)制度統(tǒng)一收費(fèi)里面拿多少錢還錢是這些問(wèn)題。

      主持人：今天由于時(shí)間也很長(zhǎng)了，朱小黃博士第一次以首席風(fēng)險(xiǎn)官身份走進(jìn)高校做講座，而且第一次走到中央財(cái)經(jīng)大學(xué)，我們感到很榮幸，我深表感謝。在座大多數(shù)是金融學(xué)院和法學(xué)院，這兩個(gè)學(xué)科太密切，如果說(shuō)金融就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，法律就是控制風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵這兩個(gè)學(xué)科或者兩種知識(shí)要有機(jī)集合，建行23歲小姑娘就是沒(méi)有法制觀念，她懂一點(diǎn)金融但是不懂法律，導(dǎo)致最后公安局給她抓起來(lái)，她還天真地問(wèn)，她說(shuō)叔叔我可以回家了嗎？她沒(méi)有意識(shí)到她的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪。很多違法犯罪是學(xué)會(huì)計(jì)金融干得比較多，他們天天管錢，沒(méi)有把自己心態(tài)穩(wěn)定住。學(xué)法律的比較理性，無(wú)論是金融也好，還是法律也好，處理都是未來(lái)不確定性問(wèn)題，都是怎么樣解決信息不對(duì)稱問(wèn)題，都是怎么樣處置委托代理下道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，都是共同的事情，都要做一個(gè)理性人。銀行剛才我們說(shuō)保守性，法律也是保守性，大家都要用理性的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己。我想今天他確實(shí)給我們帶來(lái)新的思考，這是我們應(yīng)該感謝的。最后我順便要提一句，我不知道今天在座有沒(méi)有新聞單位的記者，假如有或者你們是兼職記者，一定要注意今天講座是內(nèi)部課堂講座，一定不要對(duì)外，把剛才朱首席說(shuō)的情況對(duì)外報(bào)道，因?yàn)榻ㄐ惺且粋€(gè)上市公司，信息披露是專門給董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，任何人在外面不能披露。我今天仔細(xì)聽(tīng)了，我們都沒(méi)有超出我們?nèi)ツ昴陥?bào)所披露的范圍，如果萬(wàn)一有什么情況，那都是你們自己的責(zé)任。
      今天也希望他以后能做我們法學(xué)院的兼職教授，他也同意了，我們謝謝他！他現(xiàn)在身份又不一樣了，他是我們中央財(cái)經(jīng)大學(xué)兼職教授，以后可以多回學(xué)校來(lái)看一看和學(xué)生做一些交流。如果是中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院法學(xué)院甚至其他學(xué)院學(xué)生，以后面臨就業(yè)選擇的話，如果投了建行檔案，同等條件下，我希望朱首席給我們關(guān)照。
      今天在座各位老師同學(xué)辛苦，非常感謝！最后再一次對(duì)朱教授表示感謝！
                                     ——完——